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Regresión múltiple progresiva o escalonada

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Definition

"La regresión múltiple progresiva o escalonada es una técnica heurística que comienza por seleccionar la variable única independiente, que es el mejor pronosticador debido a que maximiza R al cuadrado. Después agrega variables a la ecuación (la línea de regresión) de una manera secuencial, en orden de importancia. A cada paso la variable agregada es aquella que aumenta la suma de cuadrados (por lo tanto los R al cuadrado) o reduce de manera equivalente la suma residual de cuadrados por el mayor monto. Este procedimiento no sólo selecciona variables, sino que borra variables previamente seleccionadas si en algún momento no parecen ser importantes. La regresión progresiva no garantiza que será incluido el mejor conjunto de variables en la ecuación final pero entrega un método eficiente y efectivo para reducir el número de variables a un tamaño manejable."