Definition

逐步多元回归是一种试探技术，以选择单个独立变量开始，这个变量从最大化 R 平方而言是最佳预测量。然后按重要性顺序将变量添加到方程（回归线）中。每个步骤中，添加的变量是以最大程度增加平方和（然后是 R 平方）的变量，或相应地减少残差平方和的变量。该过程不仅选择变量，而且如果某时点上原所选变量不再显示重要性，该过程也会将其删除。逐步回归不保证最终方程中会包含最佳的变量集，但的确是一种将变量数减少到可处理大小的有效且高效的方法。