Definition

Die Kleinste-Quadrate-Methode zeichnet eine Kurve mit bester Anpassung durch eine Auswahl von Beobachtungen, indem der Abstand zwischen den einzelnen Beobachtungen und der zugehörigen Koordinate auf der Kurve (oder dem Modell) minimiert wird. So wird die Summe der Quadrate der Restgrößen auf ein Minimum reduziert (Restgrößen geben den Unterschied zwischen einem beobachteten Wert und dem vom Modell vorhergesagten Wert an). Diese Methode, auch Regressionsanalyse genannt, wurde erstmals von Carl Friedrich Gauss beschrieben, der auch die Normalverteilung entdeckt hat.