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Monte-Carlo-Analyse

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Definition

Die Monte-Carlo-Analyse wird in diskreten und stochastischen Systemen herangezogen, um die Auswirkung der Variation der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable zu bewerten. Der Hauptzweck dieser Analyse besteht darin, zu ermitteln, welche unabhängigen Variablen die höchste Korrelation mit der abhängigen Variablen aufweisen. Dies wird dann als Basis für angestrebte Verbesserungen oder Optimierungen genutzt.

Die Monte-Carlo-Analyse kann immer dann eingesetzt werden, wenn eine Übertragungsfunktion zum Ausruck der Beziehung zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen verwendet wird: Prozesse, physikalische Gleichungen, mathematische Beziehungen usw.